Verifica que no tengas un problema de hipertensión inducida por el ejercicio. Cefaleas bruscas del coito generalmente llevan a la sospecha de Hemorragia subaracnoidea pero no cuando repiten. De todas formas, una evaluación de tus carótidas y sistemas vertebrobasilar con doppler (si eres mayor de 30 años y obeso o fumas). Debes ir a un neurólogo y descartar la Cefalea preorgásmica u orgásmica que es un tipo de cefalea primaria vascular. Para saber más puedes visitar:
Cefalea: clasificación y tratamiento